Koleksi

Bagaimana Cara Kerja Algoritma Perdagangan Saham?

Bagaimana Cara Kerja Algoritma Perdagangan Saham?

Pasar saham bisa menjadi binatang buas bagi mereka yang tidak memahaminya, tetapi saat ini, Anda bahkan tidak perlu memahaminya untuk menghasilkan uang. Munculnya era informasi digital dan AI telah membawa cara baru dalam perdagangan saham yang disebut perdagangan algoritmik.

Kadang-kadang disebut sebagai perdagangan otomatis atau perdagangan kotak hitam, ini pada dasarnya adalah program yang dapat memperdagangkan saham dengan kecepatan dan frekuensi tinggi, sesuai dengan pasar.

Program-program ini diberikan batasan dan instruksi seperti waktu, harga, jumlah, dll. Dan pengguna dapat menyesuaikan cara kerjanya. Jadi bagaimana ini semua bekerja ...? Mari lihat.

TERKAIT: BAGAIMANA ALGORITMA MENJALANKAN DUNIA KITA HIDUP

Dasar

Melalui perdagangan algoritmik, Anda dapat memastikan perdagangan dieksekusi pada waktu yang tepat, jumlah pesanan akurat dengan sempurna, Anda dapat secara bersamaan memeriksa beberapa indikator pasar, dan Anda dapat mengurangi risiko kesalahan manual.

Perdagangan algoritmik dapat dilakukan dalam skala kecil, tetapi kebanyakan perdagangan algo modern dilakukan dengan cara yang disebut perdagangan frekuensi tinggi (HFT). Ini berarti bahwa algoritme menempatkan sejumlah besar perdagangan secara berurutan dengan cepat, menghasilkan sedikit uang pada setiap perdagangan, yang kemudian bertambah menjadi jumlah yang besar.

Teknik perdagangan ini menjadi populer ketika bursa saham di seluruh dunia menawarkan insentif kepada perusahaan untuk membuat saham mereka lebih likuid, atau lebih mudah dijual. Bursa Efek New York, misalnya, memiliki sekelompok perusahaan yang menambahkan persaingan dan likuiditas pada harga saham di pasar. NYSE membayar biaya untuk menyediakan lebih banyak saham likuid, yang pada gilirannya membantu pialang bursa lebih banyak melakukan transaksi.

Memiliki lebih banyak saham likuid juga memberi investor lebih banyak keamanan dalam investasi mereka karena mereka tahu bahwa mereka akan dapat keluar dengan cepat di masa depan jika diperlukan. Likuiditas tinggi inilah yang memungkinkan terjadinya perdagangan frekuensi tinggi, dan dapat SANGAT menguntungkan.

Manfaat utama dari pengenalan HFT untuk semua pasar adalah meningkatkan bid-ask spread, yang memungkinkan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor. Namun, kerugian terbesarnya adalah karena algoritme ini membuat ribuan gerakan per menit, seluruh pasar dapat naik atau turun dalam sekejap.

Misalnya, pada 6 Mei 2010, DOW Jones turun 1.000 poin, 10% nilainya, hanya dalam 20 menit sebelum naik lagi. Kemudian ditemukan bahwa pesanan besar-besaran menyebabkan suksesi pedagang algoritmik untuk menjual dengan cepat.

Masuk ke seluk-beluk perdagangan algoritmik sedikit lagi, kita dapat mulai melihat strategi. Yang paling umum adalah strategi mengikuti tren.

Strategi mengikuti tren

Tren mengikuti perdagangan algoritmik pada dasarnya berarti bahwa algoritme ini membeli dan menjual berdasarkan rata-rata bergerak, breakout, pergerakan harga, dan indikator teknis lainnya. Strategi ini umum karena sederhana dan mengandalkan data yang tersedia dengan sedikit analisis yang rumit. Membandingkan strategi ini dengan matematika, mereka akan seperti penjumlahan dan pembagian sederhana pada komputer.

Kesederhanaan ini juga berarti bahwa peluang Anda untuk menghasilkan banyak uang tidak setinggi dengan teknik ini, tetapi teknik ini memberikan keamanan yang lebih besar.

Perdagangan arbitrase

Teknik umum lain dari perdagangan algoritmik adalah arbitrase - yang berarti perbedaan harga.

Jika satu pompa bensin menjual satu batang permen seharga satu dolar dan yang lainnya membelinya seharga 2 dolar, Anda dapat membeli berton-ton permen dari yang pertama dan menjualnya ke yang terakhir dengan keuntungan satu dolar per batang. Ini adalah perdagangan arbitrase.

Algoritma perdagangan arbitrase membeli saham yang terdaftar di bursa yang berbeda. Karena setiap bursa adalah pasar yang berbeda, harga tidak selalu selaras, tetapi biasanya ditutup. Menerapkan algoritme untuk mengidentifikasi perbedaan harga memungkinkan Anda memanfaatkan peluang ini. Biasanya, arbitrase ini berubah dengan cepat dan tidak terlalu besar, jadi manusia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan cukup cepat, tetapi komputer pasti bisa.

TERKAIT: TECHNOLOGY DRIVEN TRADING APP LETS SIAPA PUN PERDAGANGAN SAHAM

Ada banyak sekali strategi berbeda untuk perdagangan algoritmik yang melampaui tujuan artikel pengantar ini. Aman untuk mengasumsikan bahwa algoritme dapat disesuaikan berdasarkan hasil spesifik apa yang Anda inginkan, seberapa berisiko Anda ingin, dan untuk indikator mana Anda ingin berdagang.

Melalui pembelajaran mesin, beberapa algoritma bahkan sedang dikembangkan yang dapat mengambil data perdagangan, menentukan apakah suatu algoritma berada di balik perdagangan tersebut, mencari tahu bagaimana algoritma itu bekerja, dan kemudian mengalahkan algoritma yang bersaing itu di gimnya sendiri atau setidaknya menurunkan marginnya.

Menyiapkan perdagangan algoritmik

Menyiapkan algoritme untuk melakukan perdagangan Anda memang membutuhkan beberapa kecakapan teknis, dan biasanya dialihkan ke perusahaan dengan sarana untuk melakukannya.

Anda tidak hanya harus mengembangkan kode komputer untuk membuat algoritme, tetapi Anda juga perlu menerapkan algoritme tersebut ke komputer Anda. Tantangan terbesar adalah mengubah algoritme awal menjadi algoritme yang benar-benar dapat diintegrasikan ke dalam akun perdagangan Anda.

Inilah yang Anda butuhkan:

  • Keterampilan pemrograman komputer dan pengetahuan tentang strategi perdagangan atau kemampuan untuk membeli algoritma yang telah dibuat sebelumnya.

  • Konektivitas jaringan aktif untuk memesan.

  • Akses ke umpan data pasar yang diintegrasikan ke dalam algoritme Anda.

  • Infrastruktur untuk menguji ulang sistem di pasar sebelumnya untuk memvalidasi bahwa ia benar-benar berfungsi tanpa kehilangan uang.

Untuk menutup pengantar tentang perdagangan algoritme ini, mari kita bekerja melalui contoh teoritis terakhir.

Saham tertentu, katakanlah untuk Concerning Reality, disingkat CORE, diperdagangkan di YouTube dan Bursa Efek Facebook. Bursa saham ini buka pada waktu yang berbeda dan dalam nilai mata uang yang berbeda. Anda memerlukan algoritme yang memperdagangkan kedua mata uang (suka versus pelanggan) dan algoritme yang dapat menjelaskan perbedaan waktu yang sesuai.

Untuk menghasilkan uang melalui arbitrase, selisih harga saham di bursa selisih, Anda memerlukan algoritme yang memiliki umpan langsung harga pasar saat ini dari kedua bursa, kalkulator pertukaran terintegrasi, integrasi penempatan pesanan dengan a pialang saham / penyedia, dan kemampuan pengujian ulang untuk melihat bagaimana INTI diperdagangkan sebelum menerapkan algoritme.

Algoritme akan membaca harga yang masuk dari kedua bursa, mengonversinya melalui nilai tukar, menentukan apakah arbitrase cukup besar untuk menghasilkan uang (memperhitungkan biaya perantara) dan kemudian membeli dan menjual sesuai dengan itu. Jika diterapkan dengan benar, algoritme perlahan-lahan akan mengumpulkan lebih banyak keuntungan.

Semuanya terdengar sederhana dalam teori, tetapi dalam praktiknya, masalah bisa muncul. Harga dapat berfluktuasi dalam hitungan milidetik, jadi jika algoritme Anda lambat dalam memproses data, maka algoritme Anda dapat kehilangan uang secara konsisten. Anda juga memiliki risiko seperti kesalahan sistem dan pemadaman jaringan yang dapat menyebabkan algoritme Anda menghabiskan terlalu banyak uang atau tidak dapat berdagang lagi.

Perdagangan algoritme mungkin bukan di masa depan Anda, tetapi mudah-mudahan, sekarang Anda memahami lebih banyak tentang proses yang menggerakkan pasar modern.


Tonton videonya: INVESTOR DAN TRADER PEMULA #belajarsaham #episode4 #investorpemula #trading #investasi #theachannel (Oktober 2021).